У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название Кредитные деривативы как метод кредитования
Количество страниц 47
ВУЗ ФАПРФ
Год сдачи 2010
Бесплатно Скачать 1094.doc 
Содержание Cодержание.
Введение 3
1. Теоретические основы функционирования кредитных деривативов.
1.1. Сущность кредитных деривативов. 5
1.2. Классификация и характеристика основных видов кредитных 12

деривативов.
1.3. Модели оценки кредитного риска по кредитным деривативам. 20
2. Коммерческий банк как участник рынка кредитных деривативов.
2.1. Обзор и оценка опыта использования кредитных деривативов 25 коммерческими банками в зарубежных странах.
2.2. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 36 деривативов коммерческими банками в России.
3. Возможность использования модели кредитных деривативов коммерческим
банком (на примере Красноярского городского отделения Сбербанка России).
3.1. Обоснование применения модели кредитного дериватива в процессе 44
кредитования.
3.2. Расчет лимита кредитования на основе модели кредитного опциона. 51
Заключение. 57
Список литературы. 59
Приложения. 61
Список литературы Список литературы.
1. Гражданский кодекс РФ. Изд-во Краснояр. ун-та, 1995 – 160 с.
2. «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ.
3. «О порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки-продажи иностранной
валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг в кредитных организациях». Положение
Министерства Финансов РФ от 21.03.1997 г. № 55.
4. «О порядке регулирования деятельности банков». Инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 г. (в редакции приказа ЦБР от 1 октября 1997 г. N 02-430, с изменениями и дополнениями).
5. «Положение о требованиях к операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумаг», утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ от 27.04.2001 г. №9.
6. Абуталипов М., Розукулов У. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска// Деньги и кредит, 2000, №10.
7. Агасандян Г. Оценка опционов в отсутствии безрисковых активов// Рынок ценных бумаг,
2001, №9.
8. Амосов С., Гаврилова Л. Кредитные деривативы в операциях хеджирования// Рынок ценных бумаг, 2000, №3.
9. Белинский А., Горюнов Р. Срочный рынок: мифы и реальность// Рынок ценных бумаг,
2002, №3.
10. Беспалов А. Российский срочный рынок: история и перспективы// Рынок ценных бумаг,
2001, №15.
11. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М.: Инфра-М, 1998 г.
12. Вайн С. Кредитные деривативы в России// Рынок ценных бумаг, 2000, №7.
13. Васильев М. Срочный рынок в России: проблемы и перспективы// Рынок ценных бумаг,
2002, №3.
14. Волков С.Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. www.finances. kiev.ru
15. Волошин И.В. Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR технологии. www.bankclub.ru.
16. Выгон Г. Использование деривативов для хеджирования рисков на примере западных нефтяных компаний. www.ifs.ru.
17. Гаврилова Л. Как использовать кредитные деривативы// Рынок ценных бумаг, 2000, №7.
18. Гмуран В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для вузов. Изд-е 7-е, стер. – М.: Высш. Шк., 1999. – 479 с.:ил.

47
19. Гурвич В. Кредитные деривативы в России: быть или не быть// Финансовая Россия, 2000, №9.
20. Илюшин И. Особенности регулирования сделок на срочном рынке ценных бумаг. www.garant@abz.ru
21. Кавкин А. Возможности опционных контрактов на рынке кредитных деривативов: опционы на кредитный спрэд// Финансовый бизнес, 2001 №4-5.
22. Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.
23. Казаков А. Многогранность кредитных деривативов: новое или хорошо забытое старое? www.kollegia-journal.ru.
24. Казаков А. Секьюритизация активов банка. www.kollegia-journal.ru.
25. Казарин М. Рынок производных инструментов// Рынок ценных бумаг, 2002, №9.
26. Лазорина Е. Особенности налогообложения и учета производных финансовых инструментов// Рынок ценных бумаг, 2001, №6.
27. Летягин О.В. Роль производных финансовых инструментов в оптимизации условий привлечения внешинх финансовых ресурсов// Деньги и Кредит, 2002, №2.
28. Лисиненко И. Снижение рисков при кредитовании// Финансовый бизнес, 2001, №1.
29. Матросов С. Рынок деривативов Западной Европы// Рынок ценных бумаг, 2001, №19.
30. Миронов Е. Кредитные деривативы: финансовый кризис ускорил развитие рынка новых финансовых инструментов. www.hf.ru.
31. Недосекин. А.О. Финансовый анализ эффективности инвестиций в опционы и в их комбинации. www.cfin.ru.
32. Рудько-Силиванов В., Афанасьев А., Лапина К. Кредитные деривативы как механизм управления риском при взаимодействии банковского и реального секторов экономики// Рынок ценных бумаг, 2002, №4.
33. Рудько-Силиванов В., Афанасьев А. Российские коммерческие банки: структура операций на рынке срочных сделок// Рынок ценных бумаг, 2001, №19.
34. Сарычев Р.В. Нас ждет интересное время. www.dealset.ru.
35. Суханов М.С. О кредитных деривативах// Деньги и кредит, 2002, №9.
36. Хмыз О.В. Синтетические кредитные деривативы// Финансы, 2002, №5.
37. Щукин Д. Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами// Рынок ценных бумаг, 1999, №18.
38. www.franklin-grant.ru. Новые инструменты и стратегии меняют взгляд на управление кредитным риском.
39. www.riskcontrol.ru.Кредитный VAR. Центр статистических исследований.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 2500
Скачать бесплатно 1094.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.