У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название Кредитные риски и пути их минимизации
Количество страниц 70
ВУЗ Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского
Год сдачи 2010
Бесплатно Скачать 1980.doc 
Содержание ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
1.1. СУЩНОСТЬ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. ИХ ФАКТОРЫ
1.2. ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ КЛАСИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
1.3. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ ЕГО РАСЧЕТА
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ АКБ “БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА”
2.1. ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА АКБ “БРР”
2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РИСКА АКБ “БРР”
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
3.1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
3.2. ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


ВВЕДЕНИЕ
Современный бизнес невозможен без риска. Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием рыночных отношений в нашей стране усилива¬ется конкуренция, расширяются возможности деятельнос¬ти. Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные ре¬шения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, нужна мобильность и готовность к внедрению всех возмож¬ных технических и технологических новшеств, а это неиз¬бежно связано с риском.
Проблема управления кредитным риском ста¬новится сегодня актуальной для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и време¬нем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, спо¬собом их анализа и методами измерения и снижения.
Тема данной дипломной работы: “Кредитные риски: их факторы и пути снижения в современных условиях” - чрезвычайно актуальна. Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, свя¬занной с изменениями обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их реше¬ниями.
Риск представляет элемент неопределённости, который может отра¬зиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может рабо¬тать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение макси¬мальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкрот¬ства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффек¬тивные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные рис¬ки, с которыми чаще всего сталкиваются банки будут определять результа¬ты их деятельности. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками бан¬ков и проблемы, связанные с ним.
По этой же причине для экономистов, банковских работников риски банков всё чаще становятся предметом обсуждения и анализа. Почему всё чаще? Это связано последствием перехода на рыночные принципы хозяйствования. Именно перестройка и вызванные ею в России негативные явления (инфляция, безработица, падение производства, падение курса рубля и др.) увеличили вероятность не благоприятных последствий деятельности банка и расширили круг банковских рисков. Свою роль сыграло и несовершенство денежно-кредитной политики Банка России.
В связи с этим, в литературе и аналитических материалах, касающейся банковских операций и возрастает внимание к банковским рискам, их классификации, мето¬дам управления и анализу. Всё больше появляется статей в специализиро¬ванной периодической печати, посвященных отдельным проблемам управления рисками, минимизации возможных потерь в ходе деятельности банка.
Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.
В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Поэтому особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют о том, что основной причиной явилось низкое качество активов Кредитный риск - непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т. д. Избежать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов.
В данной дипломной работе на основе зарубежного и российского опыта рассмотрены методы анализа и управления кредитными рисками, позволяющие их максимально уменьшить.
С целью подробного изложения указанной проблемы, кроме материалов собственного практического анализа были использованы статьи и материалы, появившиеся в последнее время и отражающие суть данной проблемы на современном уровне. Сюда относятся: “Банковский журнал”, справочная и учебная литература, список которой прилагается.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В первой главе рассмотрена сущность и классификация кредитных рисков; во второй главе приводится анализ кредитных рисков коммерческого банка на примере АКБ “Банк развития региона”; в третьей главе изложены проблемы и пути снижения кредитных рисков коммерческих банков в современных условиях.
Список литературы ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры. В этих условиях профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.
Кредитные операции – основа банковского бизнеса, поскольку являются главной статьей доходов банка. Но эти операции связаны с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом внимания банков. Кредитная политика банка должна обязательно учитывать возможность кредитных рисков, предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно получает по операциям с высокой степенью риска. Таким образом, основной целью банка является нахождение “золотой середины”, т.е. оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным риском, что реализуется посредством общения и анализа основных способов управления кредитным риском, разработку практических мероприятий по снижению риска неплатежа по ссудам.
Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. Самыми основными из них являются: диверсификация портфеля ссуд, анализ кредитоспособности и финансового состояния заемщика, квалификация персонала.
Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.
Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности.
При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы: способен ли заемщик выполнить свои обязательства в срок, готов ли он их исполнить? На первый вопрос дает ответ разбор финансово-хозяйственных сторон деятельности предприятий. Второй вопрос имеет юридический характер, а так же связан с личными качествами руководителей предприятия. Необходимо принимать во внимание неблагоприятное изменение конъюнктуры того рынка, на котором работает предприятие-заемщик, и внезапное ухудшение его финансового состояния, вызванное ошибками и просчетами менеджмента, неверно выбранной стратегической политикой и т.д.
Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие. В вопросах кредитования, инвестирования необходим взвешенный подход, сочетающий практические навыки с научными разработками.
Состав и содержание показателей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования заемных средств и всех средств вообще, оценить способность и готовность заемщика совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки.
К настоящему времени коммерческими банками различных стран опробовано значительное количество систем оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Особую актуальность принимает принятие микроэкономических решений в зависимости от макроэкономической ситуации. В связи с этим это предопределяет необходимость проведения кредитными институтами также и макроэкономических прогнозов для разработки эффективной кредитной политики.
Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы “доходность – риск” банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Поэтому целесообразно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.
Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.
В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.



1. Инструкция №1 ЦБ РФ “О порядке регулирования деятельности кредитных организаций” от 30.01.1996
2. Информация о кредитных организациях по состоянию на 1 января 1998 года //Деньги и кредит, 1998, №1
3. Коммерческие банки России по состоянию на 1.07.97 //Финансы и кредит, 1997, №11
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 1998 год //Деньги и кредит, 1997, №12
5. Антонов М.Т, Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: “Финстатинформ”, 2005, с. 145-149
6. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков //деньги и кредит, 1998, №1
7. Банковская система России. Настольная книга банкира. В 3-х томах. Книга II. - М.: ТОО-Инжиниринго-консалтинговая компания “ДеКа”, 1993,с. 104
8. Банковсоке дело /Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1996
9. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах. - Т. 2 - М.: Международные отношения, 2006
10. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы //Деньги и кредит, 1997, №6
11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции, М., 1997
12. “Компании-лидеры” //Эксперт, 1998, №7, 23 февраля
13. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, 1998, №1
14. Севрук В. Г. Банковские риски. - М.: “Дело ЛТД”, 2006
15. “Сергей Дубинин: банкиры не всегда виноваты” //Коммерсантъ, 1998, №21
16. Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект/Деньги и кредит, 1997, №6

17. Banking Activty Magazaine/ #3, 2000. London
18. Moscow Narodny Bank Weekly Bulleten./ #3, 2000. London
19. B.J. Elder. Trading for a Living./Seattle 2005
20. Chase Manhattan annual report of 1998 activity.
21. С.Иванцов. Кредитный риск коммерчекских банков остается высоким. //Коммерсант №12 1999 г.
22. С.Голубева. “Страхование рисков коммерческого банка”. // Москва, 1998 г.
23. “Кто не рискует, тот не настоящий банкир” //Эксперт, 1998, №9
24. Е.Б. Ширинская "Операции коммерческих банков и зарубежный опыт"// Новосибирск, 1988
25. К. Рубель. Финансовый менеджмент. //Санкт-Петербург, 1998
26. www.rbc.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства “Росбизнесконсалтинг”
27. www.infoart.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства “ИнфоАрт”
28. www.aurora.ru - материалы российского информационно – аналитического агентства “Аврора”
29. www.case.com - страница банка Chase Manhattan Bank (Нью Йорк)
30. www.interfax.ru - архив российского информационного агентства “Интерфакс”
31. George Soros “My Theory”// New York, 2005
32. Шмырева А.И. Основы банковской деятельности.Новосибирск 2005
33. Карась Л; Конторовш В. Кредитный риск в банковском менеджменте// Хозяйство и право. - 2005. - № 11.
34. Кирисюк Г.М., Ляховский B.C. Оценка банком кредитоспособности заемщика//Деньги и кредит. - 1993. - № 4.
35. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 1996. - № 12.
36. Лаврушин О.И. Банковские рискну/Деньги и кредит. - 1993. - № 12.
37. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Банки и биржи, 1992.
38. Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. - 1996. - № 10-12.
39. Ларионова И. Банковские риски // Деньги и кредит. - 1993. - № 12.
40. Ларионова И. Кредитные риски // Экономика и жизнь. - 2006. - № 41.
41. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2005.
42. Марьин С. Управление кредитными рисками -основа надежности банка // Экономика и жизнь. - 1996. -№ 23.
43. Мейер Ж.А. Коэффициент Кука: основные аспекты // Деньги и кредит. - 1993. - № 7.
44. Орлов М.Ю. Оценка рисков на межбанковском рынке// Экономика и жизнь. - 2005. - № 42.
45. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. - М.: Финансы и статистика, 1996.
46. Риски в современном бизнесе. - М.: АЛАНС, 2006.
47. Руководство по кредитному менеджменту:
Пер. с англ. / Под ред. Б.Эдвардса. - М.: Инфра, 1996.
48. Сахаров В.В., Шалимов В.Е. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование//Вестн. МГУ. Сер. 6. Экономика. - 2005. - № 2.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 0
Скачать бесплатно 1980.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.