У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название Анализ и оценка стоимости кредитного портфеля банка на примере ОАО Альфа - банк
Количество страниц 107
ВУЗ МГУ
Год сдачи 2010
Бесплатно Скачать 5009.doc 
Содержание Введение 3
Глава 1.Основы формирования кредитной политики и кредитного портфеля 6
1.1.Сущность и нормативно-правовая база организации кредитного процесса в коммерческом банке 6
1.2.Понятие кредитного портфеля банка 15
Глава 2. Анализ кредитного портфеля АКБ «Альфа-Банк» 21
2.1. Общая характеристика АКБ «Альфа-Банк» 21
2.2.Организация кредитного процесса и характеристика кредитных операций Банка 24
2.2.Организация кредитного процесса и характеристика кредитных операций Банка 24
2.3. Анализ состояния кредитного портфеля 37
2.4.Политика Банка в области управления кредитными рисками в процессе формирования кредитного портфеля 61
Глава 3. Совершенствование системы формирования кредитного портфеля 76
Заключение 97
Список литературы 100

Введение

Актуальность проблем формирования кредитного портфеля коммерческого банка обусловлена следующими положениями. Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений, поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача - максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание финансового рынка предполагает принципиальное изменение роли кредитных институтов и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.
Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.
Альфа-Банк - крупнейший инвестиционный коммерческий банк России, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 10 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур России.
Альфа-Банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2002 год составила 85 млн. долл., активы - 2,7 млрд. долл., собственный капитал банка - 278 млн. долл., кредитный портфель - 1,5 млрд. долл.
Кредитование - самый важный продукт, предлагаемый Банком корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, однако, основные заемщики - предприятия среднего бизнеса, а диверсифицированность кредитного портфеля в условиях России - гарантия устойчивости. Альфа-Банк уверенно входит в пятерку крупнейших финансовых структур России. Впрочем, рост никогда не был для нашего Банка самоцелью, а сейчас в особенности. Ближайшая цель - повышение качества услуг.
Несмотря на длительную историю кредитных отношений, не существует единой политики формирования и управления кредитным портфелем для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика.
Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая, экономические политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. Поэтому изучение проблемы кредитования предприятий работы в банке будет всегда актуальным. Тем более в условиях тяжелейшей экономической ситуации в стране, когда государство не в состоянии финансировать экономику, кредиты коммерческих банков способствуют экономическому росту России.
Целью дипломной работы является изучение проблем формирования управления кредитным портфелем на примере ОАО Альфа-банк.
Для достижения этой цели в ходе работы должны быть решены следующие задачи:
- Рассмотреть теоретические основы формирования и управления кредитного портфеля коммерческого банка
- Определить нормативно-правовую базу формирования кредитного портфеля банка
- Провести анализ кредитного портфеля на примере конкретного банка (ОАО Альфа –банк)
- На основе проведенного анализа разработать ряд рекомендаций по совершенствованию кредитной политики ОАО Альфа – банк
Объект работы – кредитная политика коммерческого банка. Предмет исследования – формирование и управление кредитным портфелем ОАО КБ Альфа – банк.
Структура работы включает в себя введение, три логически взаимосвязанные главы, заключение, список литературы и приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования.
Первая глава – теоретическая. В ней определяется понятие «кредитный портфель банка», анализируется нормативно-правовая база кредитной деятельности коммерческих банков в России.
Вторая глава посвящена анализу формирования и управления кредитным портфелем ОАО КБ Альфа –банк. Здесь приводится общая характеристика банка, дается характеристика его кредитной политики, рассматривается политика Банка в области управления кредитными рисками в процессе формирования кредитного портфеля.
Третья глава носит рекомендательный характер и включает в себя разработку предложений по совершенствованию системы управления кредитным портфелем КБ Альфа-банк.
В заключении сделаны соответствующие выводы.
Список литературы Заключение


Понятию важности формирования качественного кредитного портфеля предшествует изучение роли кредита в развитии экономики. Роль кредита в развитии экономики определяется на основе анализа реализации его функций. На макроэкономическом уровне роль кредита – в перераспределении капиталов между отраслями и сферами рыночной экономики, а также в использовании кредита как части кредитной системы в качестве инструмента регулирования экономики. На микроэкономическом уровне – уровне банков – в адекватности банковской деятельности потребностям экономики в целом и клиентов.
Для более полной реализации функций кредита в современной ситуации изменилось содержание кредитного механизма. Кредитный механизм представляет собой совокупность форм использования кредита и включает в себя объекты кредитования, методы кредитования, принципы кредитования.
Основные принципы кредитования – возвратность, платность, срочность – дополняются целевым характером и обеспеченностью. Особенности современных методов кредитования – это договорная основа оформления кредитной сделки (ст. 819 ГК РФ), анализ кредитоспособности заемщика, использование различных форм обеспечения кредита, различные способы выдачи кредита – разовое зачисление денежных средств на счет заемщика, открытие кредитной линии, овердрафт (Положение №54-П «О порядке предоставления (размещения) денежных средств кредитными организациями и их возврата (погашения)»). За сравнительно короткий период Центральным Банком была проведена значительная работа по созданию правовых основ банковской системы.
Кредит получает свое выражение в формах, каждая из которых представляет собой ту или иную грань сложного комплекса общественных отношений, возникающих в процессе производства. Чем быстрее на практике выявляются новые требования, тем шире проявляется положительная роль кредита в развитии экономики. Современные формы кредита: ипотечный, ломбардный. Выделяется особый вид кредита с элементами аренды – лизинг, сущность которого представляет ряд преимуществ предприятиям.
Российские банки деформировали суть кредита. Кредит не оказывает стимулирующего воздействия на развитие экономики. Банки, аккумулируя денежные средства, создают неэффективную структуру использования ресурсов, направляя их на спекулятивные цели. Но с другой стороны, кредитование реального сектора неэффективно из-за неплатежеспособности многих предприятий. Поэтому в целом, ситуация такова, что активизация кредитования реального сектора экономики может прийти в противоречие с задачей сохранения финансовой устойчивости банков.
Не менее важной причиной является недостаточность у ряда банков ресурсов долгосрочного кредитования. В результате не получают развития такие формы кредита, как ипотечный кредит, потребительский кредит.
Анализ конкретного коммерческого банка «Альфа-банк» подтвердил нехватку долгосрочных ресурсов для формирования долгосрочного кредитного портфеля. Противоречие между краткосрочным характером привлекаемых ресурсов и длительными сроками размещения ресурсов создает для банка серьезную проблему ликвидности. Очевидно, что проблема ресурсов будет оставаться наиболее острой до тех пор, пока не снизится инфляция и не произойдут изменения в налоговом законодательстве, стимулирующие долгосрочные вложения.
Вышесказанное подтверждает необходимость вмешательства ЦБ. Макроэкономическая ситуация в стране далеко не единственная причина больших объемов просроченной ссудной задолженности и невозврата ссуд. К числу важных микроэкономических факторов относятся неосторожная кредитная политика, преступления в сфере банковского кредитования.
Проблема формирования качественного кредитного портфеля требует от коммерческих банков эффективных решений на всех стадиях формирования кредитного портфеля: при разработке внутренних положений о кредитовании, при оценке надежности заемщика, анализе кредитной заявки и обеспечения ссуды; при оформлении кредитного договора, договора о залоге, договора поручительства; при анализе кредитного портфеля.
Анализ сформированного кредитного портфеля позволит оценить ситуацию и обосновать принятие управленческих решений по каждой кредитной сделке. Коммерческие банки должны путем внедрения комплекса организационных и технологических мероприятий достичь адекватного уровня качества активов в целом и кредитного портфеля в частности.
Совершенствование кредитного процесса – это вопрос не только экономический, но и политический и социальный. Помимо необходимой экономической стабилизации он требует максимума банковских усилий.
Особое значение кредитных операций банка, как важнейших видов банковской деятельности, влияющих на экономику, требует согласованных действий банков и государства. Задачи Банка России – в стабилизации платежной дисциплины, в корректировке ряда нормативных актов; в изменении негативных процессов при создании кредитного портфеля в части валютных кредитов; в разработке мероприятий по совершенствованию системы банков. Помня о роли кредита, важно иметь ввиду, что деятельность банка только тогда будет эффективной, когда в ней максимально будут учтены интересы хозяйствующих субъектов.


Нормативно-правовые акты

1. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2. // Москва: Инфра-М, 1998, 498с.
2. "О банках и банковской деятельности" ФЗ РФ от 7.07.95 №17-ФЗ.
3. "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" ФЗ РФ от 12.04.95 №39-ФЗ.
4. Положение №37 от 30.03.96 "об обязательных резервах кредитных о организаций, депонируемых в Банке России".
5. Положение №62а от 30.06.97 "о порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам".
6. Положение №54-П от 31.08.98 "о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".
7. Инструкция №1 от 1.10.97 "о порядке регулирования деятельности банков".
8. "Методические рекомендации по разработке финансовой политики" от 1.10.97 года. Приказ Минэкономики №118.
9. Инструкция №17 от 01.10.97 "о составлении финансовой отчетности".
10. Новый план счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ.// Москва: Инфра-М, 1998, 477с.


Учебные пособия

1. Алексеева Д.Г. Банковское Право: схемы и комментарии.-М.:ИД Юриспруденция, 2003г.- 175с.
2. Альгин А.П. Грани экономического риска. — М.: Знание, 1991.
3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. 188 с.
4. Банки и банковские операции/Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
5. Банковская система России. Настольная книга банкира, книга 1 - М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания "ДеКа", 1995 г.;
6. Банковское дело в России" (в 10 томах) - т. 3 Анализ деятельности коммерческого банка под. общ. ред. Кумок С. И. - М.: АОЗТ "Вече", составление АО "Московское финансовое объединение", 1994г.;
7. Банковское дело/ Под ред. О.М.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика,1998
8. Банковское право Российской Федерации,Особенная часть. Т.2. Под ред. Тосуняня Г.А. М.: Юристь, 2002.389 с.
9. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М .: Учебно-консультационный центр " ЮрИнфоР", 2002.- 395с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Киев: Ника-Центр, 1999. Т. I. 591 с.
11. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Киев: Ника-Центр, 1999. Т. П. 512 с.
12. Бор 3. М., Петренко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ДИС, 1997. 483 с.
13. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы. / С.В. Галицкая. М.: Экзамен, 2002. - 224 с.
14. Классификация банковских рисков и их оптимизация Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 120 с
15. Кох Т. У. Управление банком. Уфа: Спектр, 1993. Ч. 1. 496 с..Г. – М.: ИНФРА-М, 1998.-224 с.
16. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции, М.: "Банки и биржи". Издательское объединение "Юнити", 2001 г.
17. Риски в предпринимательской деятельности. Лапуста М.Г., Шаршукова Л Иода Е. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н.
18. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. 768 с.
19. Севрук В. Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 1996. 72 с.
20. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: ИПЦ "Вазар-Ферро", 1994. 144с.
21. Финансовое право. Учебное пособие/ Под ред. Ялбулганова А.А. М.: " Статут", 2002. 363с.
22. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 1998. 574 с.
23. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке - М.: Изд-во "ИНФРА-М", 1995г.;


Периодическая печать
24. Банковская система России //Деньги и кредит, 2002 , № 2 . стр. 72
25. Беляков А. В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит. 2001. № 2. С. 3 - 18.
26. Графова Г., Алексеев П. К вопросу управления банковскими рисками // Аудитор. 1998. № 10. С. 59-61.
27. Додонова А.В., Иванникова О.Н. Регулирование банковсих рисков //Материалы научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». Ставрополь: СевКавГТУ. 2003.
28. Додонова И.В., Лавриненко А.В. Проблемы страхования банковских рисков //Материалы научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону». Ставрополь: СевКавГТУ. 2003.
29. Кисляков М. Кредитные риски коммерческого банка// "Финансовый бизнес" 2003, № 4, с. 19
30. Лаврушин О.И. Перспективы развития банковского законодательства // Информационно-аналитическое управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ. - 2001 . - стр. 25-32
31. Макроэкономические показатели деятельности банковской системы Российской Федерации // Деньги и кредит. 2001.№ 1. С. 17 - 19.
32. Методологические аспекты управления банковскими рисками // Финансовый менеджмент №1 / 2001
33. Осипенко Т. В. О системе рисков банковской деятельности // Деньги и кредит. 2000. № 4. С. 28 - 30.
34. Порох А. Банковские технологии в области управления рисками // Банковское дело, 2002, март
35. Романов В. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков // Инвестиции в России. 2000. № 12. С. 41 - 43.
36. Светлова С. Риски в банковской практике. Продолжение//Аудитор. 1997. №3. С. 37-41.
37. Соколинская Н. Э. Стратегия управления банковскими рисками // Бухгалтерский учет. 1994. № 12. С. 13.
38. Супрунович Е. Б. Планирование рисков // Банковское дело. 2001. № 3. С. 13-15.
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 3000
Скачать бесплатно 5009.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.