У нас уже 176407 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «СКБ-БАНКА»
Количество страниц 86
ВУЗ МГИУ
Год сдачи 2011
Бесплатно Скачать 28663.doc 
Содержание СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 5
1.1 Сущность и методы оценки кредитоспособности заемщика 5
1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц 25
2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, НА ПРИМЕРЕ ОАО «СКБ-БАНКА» 35
2.1 Характеристика деятельности банка 35
2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности банка за 2006 – 2008 гг. 37
2.3. Анализ структуры заемщиков и должников банка по потребительским кредитам 44
2.4. Методика оценки кредитоспособности заемщика физического лица, применяемая в банке 61
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 64
3.1 Проблема в области оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке 64
3.2 Рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 81
ПРИЛОЖЕНИЕ 85


ВВЕДЕНИЕ
Для экономики современной России большое значение имеет банковское кредитование, позволяющее организациям использовать значительные заемные ресурсы для расширения производства и обращения продукции. Кредитование как фундаментальная составляющая деятельности банка является существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению воспро-изводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов хозяйствования и способно занять основное место в объеме банковских опера-ций, приносящих доход.
Обладая значительными позитивными качествами, банковское кредито-вание в современной экономике России не реализовало их еще в полной мере. Коммерческие банки и организации пока не имеют возможности широко ис-пользовать кредит для развития своей деятельности. Как те, так и другие не в силах игнорировать риски, возникающие при совершении кредитных операций. Банки опасаются невозврата кредита и связанных с этим крупных потерь, орга-низации зачастую не могут не только в достаточной мере гарантировать свое-временное и полное погашение ссуды, но и использовать ссуду из-за низкой рентабельности своего производства и невозможности уплаты ссудного про-цента. Как следствие, несмотря на рост доли кредитов в активах коммерческих банков и их удельного веса как источника формирования оборотного капитала организаций, они все же имеют низкий удельный вес.
Актуальность исследования обусловлена тем, что оценка кредитоспособ-ности заемщика - одно из наиболее важных направлений деятельности кредит-ных специалистов. Банк должен знать, способен ли заемщик возвратить денеж-ные средства с учетом процентов, имеет ли он перспективы развития, насколько велик риск банка, чем обеспечен возврат кредита. На сегодняшний день в банковской кредитной практике накопилось немало проблем, связанных с нарушением срочности, обеспеченности, платности кредитования. Изучение направлений повышения эффективности оценки кредитоспособности будет со-действовать преодолению противоречий между позитивными качествами кре-дита и недостатками его использования в современной хозяйственной практике.
Анализ библиографических источников показал, что данная проблема ра-нее была комплексно исследована в работах представителей отечественной и зарубежной науки. Большое число исследований было посвящено вопросам: методика оценки кредитоспособности заемщика, показатели кредитоспособно-сти заемщика, управление кредитным риском. Это работы таких ученых, как Балабанова И. Т., Жарковская Е.П., Коробова Г.Г., Костерина Т.М., Лаврушин О. И., Черкасов В. Е. и др.
Цель выпускной квалификационной работы - проанализировать и пред-ложить пути совершенствования методики оценки кредитоспособности физи-ческих лиц в ОАО «СКБ-банк».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
раскрыть сущность и методы оценки кредитоспособности заемщика;
рассмотреть методики оценки кредитоспособности физического лица;
провести анализ результатов деятельности ОАО «СКБ-банка» и состав его кредитного портфеля
исследовать методику оценки кредитоспособности в практике ОАО «СКБ-банка»;
рассмотреть проблемы оценки кредитоспособности физических лиц в коммерческих банках;
разработать рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика.
Объектом исследования выступает ОАО «СКБ-банк».
Предметом исследования является методика оценки кредитоспособности физических лиц в ОАО «СКБ-банке».
Список литературы ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективная оценка кредитоспособности частных лиц позволит банкам решить главную проблему потребительского кредитования — неизбежность высокой кредитной ставки. Повсеместное внедрение методики балльной ско-ринговой оценки позволяет составить о заемщике лишь приблизительное пред-ставление, потому банки и не рискуют снижать ставки. Банковской рознице нужны более тонкие и точные механизмы оценки. И рынок уже предлагает целый арсенал методик: нейронные сети, генетические алгоритмы, методы прав-доподобных рассуждений и др.
Объектом исследования в данной работе является ОАО «СКБ-банк»
Одним из приоритетных направлений деятельности СКБ-банка в 2008 году являлся розничный бизнес. Банк помогает сотням тысяч жителей области эффективно распоряжаться собственными средствами, предоставляя равные возможности по использованию своей финансовой инфраструктуры всем кате-гориям населения.
Анализ платежеспособности и финансового положения на основе эко-номического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с ана-логичным периодом предшествующего года показал, что ОАО «СКБ-банк» имеет стабильное финансовое состояние.
Существенное увеличение доли процентов по кредитам в структуре дохо-дов за анализируемый период в первую очередь связанно с увеличением кре-дитного портфеля;
На протяжении трех последних завершенных финансовых лет деятель-ность ОАО «СКБ-банка» носит прибыльный характерНаибольшее влияние на рост прибыли оказали значительное превышение темпов роста процентных доходов над темпами роста процентных расходов.
Главными факторами, оказавшими влияние на увеличение прибыли ОАО «СКБ-банка» в течение трех последних завершенных финансовых лет, являются рост доходов по кредитным операциям, связанный с развитием кредитования физических, юридических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса, а также, в связи с наращиванием темпов развития бизнеса, выросли объемы комиссионных доходов.
Анализ структуры заемщиков - физических лиц банка показал, что возраст большинства заемщиков от 36 до 55 лет, среди клиентов больше женщин, большая часть клиентов состоят в браке и имеют 1-2 детей. Большинство кли-ентов работают в государственных / муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях и в большинстве я являются служащими. Доход потребителей – средний (от 20 до 30 тысяч рублей).
Процент должников среди мужчин несколько выше, чем процент среди женщин. Процент должников практически не зависит от возраста, кроме кли-ентов младше 25 лет. Процент должников не зависит от семейного положения заемщика.
Чаще должниками становятся заемщики, предоставляющие в качестве второго документа страховое свидетельство или страховое свидетельство сов-местно со свидетельством ИНН. Реже – предоставляющие водительское удо-стоверение. Но конкретной зависимости окажется ли заемщик должником, судя по предоставленным документам не наблюдается. Самый низкий процент должников среди рабочих. Самый высокий – среди руководителей. Большинство должников работают в коммерческих организациях.
Самый низкий процент должников среди рабочих крупных промышленных предприятий и служащих государственных (муниципальных) учреждений. Самый высокий процент должников среди руководителей коммерческих орга-низаций. Наиболее высокий процент должников среди заемщиков со стажем менее 1 года (особенно у руководителей). Социальный статус супруга (супруги) не влияет на вероятность того, что клиент окажется должником. Наличие не-движимости в собственности не является показателем того, окажется заемщик должников или нет.
В настоящий момент в ОАО «СКБ-банк» для оценки кредитоспособности клиента применяется скоринговая система.
Как было установлено, кредитный риск банков при кредитовании физи-ческих лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету: заявление состоит из нескольких смысловых частей . Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), ха-рактеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии.
Для повышения эффективности системы оценки кредитоспособности за-емщиков, банку необходимо разработать математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов можно определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциаль-ный заемщик вернет кредит в срок.
В целях построения модели сначала производится выборка клиентов кре-дитной организации, о которых уже известно, хорошими заемщиками они себя зарекомендовали или нет, иногда такая выборка называется «обучающей». Вы-борка подразделяется на две группы: «хорошие» и «плохие» риски. Таким об-разом, скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно раз-деляющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».
Но предварительно необходимо преобразовать имеющуюся информацию в форму, поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые пригодны для работы как с количественными, так и с качественными характе-ристиками:
1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную. Этот подход неудобен в том плане, что приводит к большому количеству пере-менных, хотя он не навязывает никаких дополнительных отношений между за-висимой и независимыми переменными.
2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая будет принимать значения, соответствующие отношению числа «плохих» клиентов с данным признаком к числу «хороших» клиентов с этим же признаком. Более усложненный вариант - взять логарифм этого отношения. Таким образом, каждый признак получает числовую величину, соответствующую уровню его «рискованности».
Методы собственно классификации весьма разнообразны и включают в себя:
- статистические методы, основанные на дискриминантном анализе (ли-нейная регрессия, логистическая регрессия);
- различные варианты линейного программирования;
- дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА);
- нейронные сети;
- генетический алгоритм;
- метод ближайших соседей.
У каждого из методов имеются свои преимущества и недостатки, кроме того, выбор того или иного метода связан со стратегией банка и с тем, какие требования банк считает приоритетными при разработке моделей.




СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 02.12.90 395-1 "О банках и банковской деятель-ности".
2. Балабанова И. Т. Банки и банковская деятельность. - Санкт - Петербург: Питер, 2006. - 345с.
3. Балахничева Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит. -Новосибирск: СибАГС, 2006. - 352 с.
4. Банки и банковские операции / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, 2006. - 399 с.
5. Банковское дело: стратегическое руководство. / Под ред. В. Платонова, М. Хаггинса. - М.: Консалтбанкир, 2006. - с. 341.
6. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: ФиС, 2006. -344 с.
7. Банковское дело / Под ред. проф. В.И.Колесникова, проф. Л.Л. Кроли-вецкой. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 312 с.
8. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 458 с.
9. Белоглазова Б. Н., Толоконцева Г. В. Денежное обращение и банки. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 355с.
10. Высоковский Д.В. Кредитование отдельных контрагентов банка, по-нятийные аспекты методики оценки рисков // Организация продаж банковских продуктов, 2008, № 1.
11. Гасяк В.М. Ипотечное кредитование: тенденции развития рынка // Банковское кредитование, 2007, № 4.
12. Готовчиков И.Ф. Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц // Банковское кредитование, 2005, № 3.
13. Давыдов Р.А. Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании // Банковское кредитование, 2007, № 2.
14. Давыдова А.В. Историко-правовой аспект возникновения кредитных отношений // Банковское кредитование, 2005, № 4.
15. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. - М.: Дело и сервис, 2007. - 336 с.
16. Жарковская Е.П. Банковское дело. - М.: Омега-Л, 2007. - с.345.
17. Иванова Н.А. Оценка кредитоспособности заемщика // Бухгалтерия и банки, 2005, № 8.
18. Карамазова Т.А. Кого любят банкиры и кому никогда не получить кредит //Двойная запись, 2006, № 10.
19. Карсунская М.М. Методика оценки финансового состояния предприя-тия-заемщика с учетом отраслевой принадлежности // Банковское кредитование, 2008, № 3.
20. Ковалев П.А. Методы банковского риск-менеджмента на этапе иден-тификации и оценки последствий от наступления рисков // Управление в кре-дитной организации, 2006, № 3-4.
21. Коробова Г.Г. Банковское дело. - М.: Экономистъ, 2007. - 751с.
22. Костерина Т.М. Банковское дело. Учебник для ВУЗов. - М.: Маркет ДС, 2007. - 240 с.
23. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2007. - 264 с.
24. Лаврушин О. И. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 672с.
25. Литвиненко А.И. Розничные банковские услуги и банковская инфор-мационная система. Кредитование физических лиц // Бухгалтерия и банки, 2006, № 7.
26. Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл, 2006, №1.
27. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2006.
28. Мельникова А.В., Шевчук Ю.В. Кредитование малого и среднего биз-неса: как качественно оценить кредитоспособность // Банковское кредитование, 2007, № 5.
29. Норд К.В. Обзор зарубежных моделей анализа кредитоспособности заемщика // Внедрение МСФО в кредитной организации, 2006, № 4.
30. Основы банковского дела в РФ. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 512с.
31. Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева Е.Д. Банковские опера-ции. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 368с.
32. Пищулин А.С. Национальные особенности кредитного скоринга // Банковское кредитование, 2008, № 1.
33. Рыкова И.Н. Методика оценки кредитоспособности заемщиков // Бан-ковское кредитование, 2007, № 5-6.
34. Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: Дело, 2007. - 245с.
35. Семенюта О. Г. Деньги, кредит, банки в РФ. - М.: Банки и биржи, 2007. - 188с.
36. Сошина В.А. Оценка рисков – между ценой и качеством // Банковское обозрение, 2008, № 8.
37. Сынки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Catallaxy, 1994.
38. Тен В.В. Проблемы анализа кредитоспособности заемщиков // Бан-ковское дело. - 2006. - 3. - с.18.
39. Товасиева А. М. Банковское дело - М.: ЮНИТИ, 2006. - 671с.
40. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / Под ред. профессора Л.А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 479с.
41. Хольнова Е.Г. Деньги, кредит, банки, биржи. Учеб. пособие. -Санкт - Петербург: СПбГИЭУ, 2007. - 200 с.
42. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. - М.: Кон-салтбанкир, 2007. - 288с.
43. Чернобыльская А.Б., Вороненко Д.И. Управление рисками при роз-ничном кредитовании // Банковское кредитование, 2006, № 3.
44. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 2006. - 208 с.
45. Шевчук Д. Ипотека – основные требования к документам, залогу, за-емщику // Финансовая газета, 2007, № 27,28.
46. Экономико-статистический анализ: Учебное пособие для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 215 с.
47. Экономический анализ / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с
48. http://www.bankir.ru
49. http://www.cbr.ru
50. http://www.credits.ru
Цена, в рублях:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 3000
Скачать бесплатно 28663.doc 





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.