Стратегия управления рыночными рисками
Целью управления рыночным риском в Сбербанке России является поддержание принимаемого на себя Сбербанком риска на уровне, определенном в соответствии со стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Сбербанка в финансовые инструменты, включая вложения в иностранную валюту и драгоценные металлы. Управление рыночным риском осуществляется также в целях:
– выявления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;
– постоянного наблюдения за рыночным риском;
– принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Сбербанка и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска;
– соблюдения всеми служащими Сбербанка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов банка;
– исключения вовлечения Сбербанка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
– исключения использования инсайдерской информации;
– исключения конфликта интересов.
Цель управления рыночным риском Сбербанка достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:
– получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного риска;
– выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Сберанка в процессе деятельности;
– качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска;
– установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
– создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для Сбербанка размеров (минимизацию риска).
Вся работа доступна по Ссылке